Операції репо
Незважаючи на те, що умови операцій репо найчастіше обговорюються й фіксуються сторонами по телефону, виконувати зобов'язання по операції репо зручніше через біржу.
Переваги виконання операції репо через Торгову систему біржі:
- Біржа забезпечує виконання принципу "поставка проти платежу";
- Відразу ж після виконання першої або другої частин операції обидві сторони можуть використовувати отриманий актив для участі у біржових торгах;
- Торгова система допомагає обчислювати суму другої частини операції репо залежно від ставки й строку операції;
- Біржа розглядає обидві частини операції репо як одну операцію й бере біржовий збір тільки від суми першої частини операції.
Параметри операцій репо
Для заключення операції репо Учасники "Української біржі" вказують у Торговій системі наступні параметри:
- Напрямок операції:
- Залучити гроші (Borrow money);
- Розмістити гроші (Lend money);
- Залучити цінні папери (Borrow securіtіes);
- Розмістити цінні папери (Lend securіtіes);
- Код контрагента;
- Код цінного паперу;
- Кількість цінних паперів;
- Ціна за один цінний папір по першій частині операції репо з урахуванням поправки до поточної ринкової ціни;
- Ставка (Rate) у відсотках річних;
- Строк репо в календарних днях.
Після чого Торгова система автоматично розраховує ціну одного цінного паперу по другій частині операції, а також суму другої частини операції репо.
Укладання та виконання операцій репо
Операція репо може бути укладена тільки за умови достатньої кількості активів у сторін на виконання першої частини операції репо.
Перша частина операції виконується в момент укладання операції репо. Для виконання другої частини обидві сторони операції повинні в день виконання забезпечити достатній обсяг відповідних активів на своїх торгівельних рахунках і підтвердити виконання через Торгову систему.
Протягом строку операції репо сторони можуть за домовленістю змінювати дату виконання другої частини операції.
Учасники
Технічна можливість укладати операції репо надається всім учасникам торгів Української біржі.
Інструменти
Операції репо можна укладати по всім цінним паперам Української біржі.
Тарифи
Біржовий збір за реєстрацію операції репо береться тільки від суми першої частини операції, але після того як виконана друга частина операції репо.
Тариф становить 0,4% річних, але не більше 0,01% від суми операції та не
більше 400,00 грн
.
